Рейтинг жизнеспособности банков–2015

За прошлый год с рынка ушли три десятка банков. Почти все иностранные банки, до сих пор работающие в Украине, выставлены на продажу. Поэтому перед клиентами всех масштабов возникает вопрос об устойчивости и надежности финансовых учреждений. Какие из них демонстрируют сегодня лучшие показатели жизнеспособности?

В рейтинге жизнеспособности банков по итогам 2014 года ведущие позиции заняли иностранные Кредобанк, «Креди Агриколь» и Ситибанк, которые возглавили группу A (высокий уровень жизнеспособности). При расчете рейтинга использовались количественные финансовые показатели, среди которых –индикаторы ликвидности, рентабельности, капитализации, с учетом качественных факторов бесперебойности платежей, поддержки акционеров и рисков стран их происхождения.

Рейтинг банков рассчитан на основе данных финансовой отчетности банков по состоянию на 1 января 2015 года. Цель рейтинга – найти банки с высокой внутренней способностью выстоять в период системной нестабильности.

Банковское домино

Банковский рынок находится в трансе от курсового скачка, потери активов в Крыму и зоне АТО (потеря более 15% активов и пассивов банков), падения платежеспособности заемщиков, массового сокращения персонала и продолжения серии дефолтов финансовых учреждений. Массовый отток депозитных средств населения составил $10 млрд по валютным вкладам, и более 40 млрд – по гривневым.

За последние 13 месяцев официально неплатежеспособными признаны 37 банков, в начале прошлого года контролировавшие 13,5% рынка депозитов населения и 13,9% активов банковской системы.

НБУ начал активно рефинансировать банки. Но рефинансирование получали только банки, близкие и лояльные к действующей власти. Принцип равнодоступности к средствам НБУ не работал. Регулятор также поднял ставку рефинансирования выше уровня доходности ОВГЗ для недопущения операций РЕПО.

После проведения стресс-тестов НБУ (проводилось еще при курсе 15,7 гривны за доллар) оказалось, что банковской системе необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд гривен. По неофициальной оценке, уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%.

Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.

В нестандартных условиях финансовой нестабильности остро встал вопрос: как не потерять деньги в воронке дефолтов, в которую затягивает все новые и новые банки?

В последнее время банки становятся проблемными настолько часто, что можно легко увидеть закономерности, которые помогут принимать мудрые финансовые решения.

Так, введение временных администраций в Банк Надра и Имэксбанк дало три важных урока украинским клиентам и контрагентам:

  • в 2015 году тенденция «банкопада» продолжается, охватывая все более крупные по системной важности банки;
  • проблемы с выплатами депозитов в далеком 2009-м, которые наблюдались у обоих банков, не стоило списывать на временный разрыв ликвидности – это были симптомы внутренних дисбалансов в бизнес-моделях банков;
  • без существенной поддержки владельцев или регулятора банкам с отечественными частными собственниками трудно пережить нынешний системный банковский кризис.

Если вспомнить все 37 дефолтов, которые украинские банки пережили с начала 2014 года, можно сформировать обобщенный портрет неустойчивых финучреждений, которые не способны выдержать бешеного давления системных шоков. Идя от обратного, мы тщательно отобрали самые весомые рейтинговые факторы устойчивости банков и их способности пережить кризис.

Факторы риска

На протяжении последнего года проблемными оказывались банки с разным объемом активов, капитала или депозитов. Это существенно подорвало веру населения в надежность финансовых гигантов. Как свидетельствует новоявленное эмпирическое правило и исключение в виде Дельта Банка, Нацбанк готов серьезно поддерживать на плаву лишь 8 официально определенных системно важных банков.

При этом перспективы политики поддержки too-big-to-fail («слишком больших, чтобы обанкротиться») остаются туманными, учитывая ее низкую эффективность, дефицит свободных ресурсов и постоянные обвинения в запуске инфляционных побочных эффектов за счет больших финансовых вливаний.

Регулятор стоит перед непростой дилеммой, кого финансировать: жизнь очередного зомби-банка или Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В отличие от величины банка, определяющую роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным в 2014 году.

Ухудшение отношений с Россией привело к тому, что государственные российские банки стали лидерами по оттоку средств населения. К тому же усиление санкционного давления, снижение кредитного рейтинга РФ и значительный отток капитала заставляют рассматривать потенциальную поддержку российскими банками украинских «дочек» как достаточно низкую. Поэтому все банки, связанные с российским капиталом, на этот раз получили низкий балл по фактору «поддержка акционеров».

Низкая ликвидность также имеет существенное значение в предсказании дефолтов. Так, показатели текущей ликвидности большинства проблемных банков (за исключением ликвидированных из-за отмывания средств) были ниже среднесистемных на начало квартала, в котором была введена временная администрация.

НБУ за IV квартал 2014 года предоставил банкам рефинансирования и стабилизационных кредитов на 66,4 млрд гривен. Суммарно за 2014 год сумма рефинансирования превысила 200 млрд гривен. Но в итоге проблем с ликвидностью в течение года не испытывали только государственные банки, и банки, входящие в крупные европейские финансовые группы.

Очевидно, что о слабом финансовом состоянии банка свидетельствуют перебои в выплате срочных депозитов, а тем более средств с текущих счетов клиентам, введение сверхнизких лимитов на снятие наличных, ограничения в пользовании карточками, отказы банков-контрагентов от операций на межбанке и тому подобное.

Банки всегда объясняют это техническими проблемами или временной нехваткой ликвидности, которая вот-вот решится, хотя в большинстве случаев существует системная проблема в надежности.

Учитывая это, наибольший вес в нашей рейтинговой методике имеют факторы «Поддержка и риски владельцев», «Ликвидность банка» и «Бесперебойность выплат». Они подкреплены четырьмя дополнительными традиционными показателями рентабельности, достаточности капитала, качества кредитов, системности, важность которых оценена немного ниже.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

В рейтинге приняли участие 32 крупнейших банка из первой и второй групп по классификации НБУ, кроме официально неплатежеспособных. Эти финансовые учреждения контролируют 83% активов банковской системы Украины.

Рейтинг жизнеспособности банков по итогам 2014 года возглавили польский Кредобанк, французский «Креди Агриколь» и американский Ситибанк.

Существенный уровень поддержки со стороны западных материнских холдингов позволил банкам достичь высоких показателей ликвидности, рентабельности и других индикаторов устойчивости.

Рейтинг банков

Банк

Соответствие уставного капитала активам

Проблемность кредитов

Поддержка и риски владельцев

Рентабельность собственного капитала

Ликвидность банка

Кредобанк

4

4

4

2

3

Credit Agricole

1

3

3

4

3

Ситибанк (Украина)

1

4

3

4

3

ИНГ Банк Украина

1

2

3

4

3

UKRSIBBANK

1

4

4

1

3

ОТП Банк

3

4

3

1

3

Ощадбанк

3

2

4

1

2

Первый Украинский Международный Банк

2

3

1

3

4

ВТБ Банк

3

1

1

4

3

Райффайзен Банк Аваль

1

3

3

1

3

Мегабанк

1

4

2

4

3

Укрэксимбанк

3

2

4

1

1

UniCredit Bank

1

1

3

1

3

ПриватБанк

2

4

1

3

2

Фидобанк (СЕБ Банк)

4

2

1

2

3

Пивденный

1

4

1

3

3

Universal Bank

4

2

2

1

3

Укргазбанк

4

1

2

1

3

Сбербанк России

1

2

1

3

2

Проминвестбанк

3

2

1

1

3

Диамантбанк

1

2

1

3

3

Хрещатик

2

2

1

1

3

Киевская Русь

1

4

1

2

2

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

1

1

1

1

4

Альфа-Банк

3

3

1

1

1

УКРИНБАНК

1

4

1

3

1

Platinum Bank

1

4

1

1

1

Финансы и Кредит

2

3

1

1

1

Дельта Банк

1

1

1

3

1

Родовид Банк

4

1

2

1

1

Финансовая инициатива

2

4

1

1

1

Златобанк

1

4

1

1

1

Банк

Бесперебойность выплат

Системное значение  банка

Суммарный рейтинг

Буквенное значение

Кредобанк

4

1

3,2

A

«Креди Агриколь»

4

3

3,15

A

Сити Банк

4

2

3,1

A

Инг Банк Украина

4

2

3

B

UKRSIBBANK

4

3

2,95

B

ОТП Банк

4

3

2,95

B

Ощадбанк

4

4

2,95

B

ПУМБ

4

3

2,9

B

ВТБ Банк

4

3

2,85

B

Райффайзен Банк Аваль

4

4

2,8

B

Мегабанк

4

1

2,8

B

Укрэксимбанк

4

4

2,75

B

Уникредит Банк

4

4

2,7

B

Приватбанк

4

4

2,65

B

Фидобанк

4

2

2,6

B

«Пивденный»

4

2

2,55

B

Универсал банк

4

1

2,55

B

Укргазбанк

3

3

2,5

B

Сбербанк России

4

4

2,45

B

Проминвестбанк

3

4

2,35

C

Диамантбанк

4

1

2,35

C

«Хрещатик»

4

2

2,25

C

«Киевская Русь»

4

2

2,2

C

«Кредит Днепр»

4

1

2,2

C

Альфа Банк

4

3

2,1

C

Укринбанк

4

1

2,05

C

Платинум Банк

4

1

1,75

C

«Финансы и кредит»

2

3

1,6

D

Дельта Банк

1

4

1,6

D

Родовид Банк

1

2

1,6

D

«Финансовая инициатива»

2

2

1,55

D

Златобанк

2

1

1,35

D

Уровень жизнеспособности: А – «высокий», B – «средний», C – «удовлетворительный»; D – «низкий»

Четвертое место занял нидерландский ИНГ Банк Украина. Близко к лидерам с рейтинговым баллом 2,95 находится тройка UKRSIBBANK, ОТП Банк и Ощадбанк. В общем средний уровень устойчивости «B» оказался у банков с государственным и иностранным капиталом, а также отечественных ПУМБа, Фидобанка, Приватбанка и Мегабанка.

Группа С с удовлетворительным уровнем жизнеспособности банков населена в основном отечественными и российскими банками.

В самой низкой группе D оказались банки с низкой платежной дисциплиной, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы от клиентов на финансовых форумах. Например, Дельта Банк столкнулся с тем, что ранее приобретенные проблемные кредитные портфели оказались неликвидными во время обострения кризиса, а НБУ отказался предоставлять необходимый объем поддержки. Так, по информации Forbes, у Нацбанка уже готово решение о введении в банк временной администрации, и его принятие – лишь вопрос времени.

Также проблемы, но по другой причине, возникли и в банке «Финансы и кредит. Среди аутсайдеров оказался и банк «Финансовая инициатива», который пострадал из-за концентрации кредитов на одном заемщике – компаниях акционера банка Олега Бахматюка и глобального оттока депозитов.

В группе D находится и зомби-банк «Родовид», который остался со времен прошедшего кризиса.

Методика расчета

Рейтинг устойчивости банков − информационный проект оценки жизнеспособности крупнейших банков Украины. Он учитывает самые важные факторы финансовой устойчивости банков, которые можно рассчитать на основании публичной информации.

Объект рейтинга − банки из первой и второй групп по классификации НБУ, в которые введена временная администрация.

Предмет рейтинга − внутренняя способность банка переживать периоды системных дисбалансов, определяется количественно как общая сумма баллов факторов стабильности − от 1 до 4, при учете веса каждого фактора − от 0 до 1.

Качественно жизнеспособность банков определяется рейтинговой категорией группы банков − A, B, C или D, зависит от суммы общего зачета. При этом самым существенным показателем является рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: ежегодно после опубликования Нацбанком показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора «Поддержка и риски владельцев» используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация Forbes.

Обоснование выбора рейтинговых факторов

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие жизнеспособность банков.

  1. Соответствие уставного капитала активам
  2. Проблемность кредитного портфеля
  3. Поддержка и риски владельцев
  4. Эффективность деятельности банка
  5. Ликвидность банка
  6. Бесперебойность выплат
  7. Системное значение банка

Экспертный совет Forbes определил уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице. Важность каждого из факторов постоянно исследуется и анализируется для корректного отображения их влияния на устойчивость банков. С некоторыми выводами и наблюдениями можно ознакомиться здесь.

При существующем уровне прозрачности банковской системы представленная ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает способность финансовых учреждений выжить в условиях экономической турбулентности.

Факторы и формулы расчета

Фактор

Показатель

Формула*

Диапазоны присвоения баллов

ВЕС ФАКТОРА

1

Соответствие уставного капитала активам

Коэффициент достаточности уставного капитала

(CAP / NetA) *100%

>17% –  4 б.

12% – 17% – 3 б.

8% – 12% – 2 б.

0% – 8% – 1 б.

0,1

2

Проблемность кредитов

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле

NPL / L

     < 7% – 4 б.

7% – 9% –  3 б.

9% – 19% – 2 б.

>  19% – 1 б.

0,05

3

Поддержка и риски владельцев

Владельцы: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент, резиденты Украины; рейтинги иностранных материнских структур; риски страны происхождения акционеров.

-

- Конечными акционерами банка является правительство Украины или других государств с суверенными рейтингами A и выше   – 4 б.

- конечные (реальные) иностранные владельцы обладают контрольным пакетом, или входят в акционерные финансовые группы - 3 б.

- Иностранные владельцы обладают менее 50% уставного кап., или являются физическими лицами-нерезидентами /или рекапитализированные государством банки /или банк принадлежит резидентам страны с суверенным рейтингом ниже A - 2 б.

- банк не принадлежит государству и не имеет реальных (не номинальных) иностранных владельцев /или банк принадлежит резидентам страны с высокими политическими рисками. - 1 б.

0,2

4

 Эффективность деятельности банка

Рентабельность среднегодового собственного капитала

(PROF_yoy / EQ_avg) *100%

>5%   – 4 б.

1% – 5%   – 3 б.

0% – 1%   – 2 б.

< 0% – 1 б.

0,15

5

 Ликвидность банка

Отношение высоколиквидных активов к обязательствам

LiqA / LIAB

>8% – 4 б.

5% – 8% – 3 б.

3% – 5% – 2 б.

0% – 3% – 1 б. 

0,2

6

Бесперебойность выплат

Массовые случаи невозврата, сверхнизких лимитов или задержки вкладов на протяжении последних 5 лет

-

- Случаев не зафиксировано – 4 б.

- Зафиксированы случаи невозврата или задержки вкладов в прошлом (последние 6 лет) – 3 б. 

- Введенные лимиты на снятие средств со счетов значительно ниже лимитов регулятора – 2 б. 

- Текущие многочисленные задержки и невозвраты вкладов, в т.ч. массовые протесты вкладчиков и перебои в функционировании платежной системы – 1 б.

0,2

7

Системное значение банка

Признание системной важности со стороны НБУ, объем активов

-

- Банк признан системно важным НБУ – 4 б.

- Для остальных банков присваиваются баллы от 1 до 3 путем аппроксимации места банка в ранкинге по объему активов

0,1

 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие весы

ЗЗ = Сумма факторов*вес фактора

 

1,00

* − Условные обозначения, использованные в формулах, означают:

  • CAP − уставный капитал
  • EQ_avg − усредненный собственный капитал за последние 12 месяцев
  • L − кредиты
  • L_fx − валютные кредиты
  • LIAB − чистые обязательства
  • LiqA − денежные средства в кассе и остатки на корсчету НБУ
  • NetA − чистые активы
  • NPL − просроченные кредиты
  • PROF_yoy − финансовый результат (прибыль или убыток) за последние 12 месяцев

Каждому фактору перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора.

Например, если фактор «ликвидность банка», выраженный показателем «Отношение высоколиквидных активов к обязательствам», превышает 8%, то банк получает максимальную сумму баллов − 4.

Если он меньше 8%, но больше 5% − 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от 3% до 5% − 2 балла. Если коэффициент ликвидности составил менее 3%, банк получает минимальный балл − 1. Далее полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Чем больше показатель общего зачета, тем выше шансы банка выстоять в кризисное время.

Определение рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета − ЗЗ.

Далее в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы общего зачета – ЗЗ

Рейтинговая
 категория

Содержание категории

 3,1 и более

A

 Высокий уровень жизнеспособности

 от 2,4 до 3,09

B

 Средний уровень жизнеспособности

 от 1,7 до 2,39

C

 Удовлетворительный уровень жизнеспособности

 от 1,00 до 1,69

D

 Низкий уровень жизнеспособности

Изменения и дополнения

Методика рейтинга банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

Поэтому каждый новый рейтинг будет сопровождаться критическим пересмотром методики рейтингования, которая, в случае выявления несоответствий новым реалиям, будет адекватно корректироваться.

От редакции:

Самым существенным является рейтинговая категория группы банка − A, B, C или D, а не его порядковый номер в таблице. Редакция и авторы рейтинга не несут ответственности за решение третьих лиц, принятые исключительно на основании этого рейтинга.

Рейтинг носит исключительно информационный характер. Он выражает лишь мнение редакции относительно уровня жизнеспособности и устойчивости банков на основе финансовой отчетности. Рейтинг нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских продуктов.

Опубликовано на сайте: 17.02.2015

Автор: Роман Корнилюк, Євген Шпитко

Источник: http://forbes.ua/

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

ШвидкоГроші

Кредит за 30 минут

Сумма: от 600 до 10 000 грн.

Выдача: наличные или на карту

Возраст: от 18 до 60 лет

Документы: паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель