НБУ переходит к кластерному надзору 18.11.2015
Национальный банк меняет процедуры банковского надзора. Так, согласно сообщению УКБС, банки первой и второй групп будут разделены на пять кластеров: государственные; крупные частные; иностранные, принадлежащие к банковским группам; российские и средние частные. Банки третьей и четвертой групп поделены на два блока – рыночные и нерыночные, в каждом из которых сформировано по четыре кластера. Среди рыночных банков: бизнес, рисковые, ритейловые банки и банки с иностранными инвесторами (небанковскими учреждениями). К нерыночным относятся: бизнес, схемные, кэптивные и замороженные банки. // 18.11.2015
Впрочем, участники профильной ассоциации пока что не согласны с регулятором и вполне закономерно требуют обсуждения таких нововведений с рынком.
На общественное обсуждение документы, которые бы регулировали эти процедуры, Нацбанк еще не выносил, но уже стал объектом критики со стороны УКБС. «Регулятор без обсуждения и информирования субъектов рынка об изменении принципов банковского надзора уже осуществляет его на основе специфического режима кластеризации. Так, в зависимости от кластера, предусматривается применение различных вариантов надзора за банками – от стандартного до усиленного режима с многочисленными ограничениями, – говорится в пресс-релизе ассоциации. – В качестве последних могут, в частности, использоваться назначение куратора, ограничение активных и пассивных операций, усиленный контроль за формированием резервов под кредитные риски, актуализация бизнес-модели».
В УКБС также считают, что в целом критерии, по которым банки разделяются на кластеры, непрозрачны и дестабилизируют рынок.
Больше всего вопросов вызывает кластеризация небольших банков. На этой неделе регулятор собрал руководителей банков 3-4 групп, где рассказал им о новом кластерном распределении.
Среди 92 финучреждений НБУ обнаружил только 43 рыночных. Остальные отнесены к кэптивным, замороженным, схемным и рисковым. Кэптивные – это те, которые обслуживают в основном свои аффилированные структуры; замороженные – по большей части создавались до кризиса, и сейчас практически не ведут деятельности.
Примечательно, что к «схемным» регулятор отнес девять банков. Складывается впечатление, что у регулятора количество схемных банков – величина практически постоянная. К примеру, еще прошлой осенью первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в интервью Forbes говорил: «Банков, которые профессионально занимаются схемами как основным видом деятельности, не так уж и много. Грубо говоря, их было 15. Теперь их 10».
С тех пор регулятор получил инструменты для борьбы с такими банками, и часть из них уже вывел с рынка. В то же время опять он сообщает рынку, что есть схемные банки. Возникает логичный вопрос: почему они не выведены с рынка до сих пор? Более того, банкиры в общении с Forbes сетуют: регулятор не дает ответа, что он будет делать со схемами в крупных банках, куда и перетекают «потоки» из закрытых НБУ мелких финучреждений.
При этом масштабы «схем» в крупных банках зачастую могут быть еще большими, нежели в небольших учреждениях. «Там, где маленькому банку нельзя создать схему, так как ее на малом объеме операций видно, крупный – сделает это без проблем», – комментируют участники рынка.
Глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран идею оптимизации банковского надзора в целом поддерживает, однако не в предложенном ныне виде.
«НБУ нужна оптимизация банковского надзора, а не превращение надзора в «банковское гестапо», где будут убивать работающие банки», – говорит Шапран.
По его мнению, финансовые учреждения следует разделить по несколько иному принципу. Отдельно стоит выделить банки с иностранным западноевропейским капиталом, у которых внутренние системы контроля со стороны материнских структур гораздо более жесткие, чем те, которые есть в НБУ – соответственно, нет смысла перегружать их надзором.
В отдельный кластер следует вынести и государственные банки, где есть риски коррупции, особенно при смене политической элиты. Еще один класс – это рыночные украинские банки, которые не зависят от одного клиента. Последняя группа – все остальные финучреждения, которые нужно рассматривать по отдельности, пристально изучая, чем они занимаются.
Аналитик считает, что регулятору придется пересмотреть предложенную систему, поскольку нынешняя классификация не соответствует мировой практике.
В УКБС указывают, что надзорные органы большинства стран мира используют официально признанную балльную систему рейтингования банков CAMELS, что позволяет определить общее состояние всех направлений деятельности банка на основании оценки шести составляющих – достаточности капитала, качества активов, эффективности управления, динамики доходов, ликвидности и чувствительности к рискам.
В то же время нынешняя система может нести в себе дополнительные риски. «Тайное внедрение и неопределенность новых правил не только противоречит мировой практике, но и подвергает банки рискам их невыполнения и позволяет НБУ осуществлять надзор в ручном режиме», – подчеркнула генеральный директор ассоциации Галина Олифер.
Дата: 18.11.2015
Автор: Александр Моисеенко, Ольга Левкович